Una variante del método de linealización local para la integración de ecuaciones diferenciales estocásticas con respecto a semimartingalas

Autores/as

Palabras clave:

Semimartingalas, Linealización Local, Convergencia ucp

Resumen

El método de Linealización Local para la integración numérica (en sentido fuerte) de ecuaciones diferenciales estocásticas con ruido de Wiener es extendido al caso de ecuaciones diferenciales con respecto a semimartingalas. Se demuestra además la convergencia ucp (uniforme sobre compactos en probabilidad) de la solución aproximada a la solución exacta.

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Citas

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Publicado

2006-12-08 — Actualizado el 2006-12-08

Versiones

Cómo citar

[1]
Salomón Hernández, L.A. y Biscay Lirio, R.J. 2006. Una variante del método de linealización local para la integración de ecuaciones diferenciales estocásticas con respecto a semimartingalas. Ciencias matemáticas. 23, 1 (dic. 2006), 45–53.

Número

Vol. 23 Núm. 1: 2005-2006

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