Alternativa metodológica para la estimación del tipo de cambio
Palabras clave:
heterocedasticidad, modelos autorregresivo, pronóstico, tipo de cambio, volatilidadResumen
Los mercados financieros se caracterizan por la presencia de volatilidad, lo anterior, ha inducido al diseño y desarrollo por parte de investigadores, profesionales y reguladores de herramientas avanzadas que permitan anticiparse al comportamiento de indicadores financieros, como el tipo de cambio. En el presente artículo se propone una alternativa metodológica que tribute como
herramienta de trabajo a las entidades financieras, para la anticipación del comportamiento de los tipos de cambio. Se parte del análisis estadístico matemático básico de las series temporales correspondientes al tipo de cambio; posteriormente, se emplea la metodología de econometría de series temporales de Box-Jenkins y los modelos Autorregresivos con Heterocedasticidad Condicional, se utiliza (para el análisis cuantitativo) el software econométrico EViews. El aporte del artículo está en demostrar que con la utilización de técnicas estadísticas-econométricas es posible construir un pronóstico confiable de los tipos de cambio que permita perfeccionar el trabajo que realizan las entidades financieras.
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