Aproximación a la metodología Box-Jenkins para la predicción de la tasa de cambio EUR/USD
Palabras clave:
estacionariedad, modelos, pronóstico, series de tiempoResumen
En la dinámica economía global, la exactitud en los pronósticos de las tasas de cambio de monedas extranjeras, o el predecir su tendencia correctamente, resulta de crucial importancia para cualquier inversión futura. La principal motivación de este estudio es examinar la aplicación de modelos autorregresivos para pronosticar la tasa de cambio EUR/USD. Hemos seguido el enfoque tradicional Box- Jenkins para examinar el grado de estacionariedad de la serie y obtener la mejor especificación para predecir esta variable. El principal resultado de este estudio es que, tanto para datos fuera y dentro de la muestra, las especificaciones MA y ARIMA resultan buenas para predecir la trayectoria futura de la tasa de cambio EUR/USD en el contexto de las medidas estadísticas para evaluar el desempeño de los modelos.
